期货交易费用

(2018年第2号)

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2018年12月28日

重要提示

安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的募集申请于2017年11月30日经中国证监会证监许可[2017]2193号文注册, 本基金合同于2017年12月28日正式生效。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年12月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:安信基金管理有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

法定代表人:刘入领

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监许可〔2011〕1895号

组织形式:有限责任公司

注册资本:50,625万元人民币

存续期间:永续经营

联系人:陈静满

联系电话:0755-82509999

公司的股权结构如下:

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王连志先生,董事长,经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

刘入领先生,董事,经济学博士。历任国通证券股份有限公司(现招商证券股份有限公司)研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理;招商证券股份有限公司战略部副总经理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事长。

任珠峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部经理、上海公司副总经理,英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理,五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理等职务。现任中国五矿集团有限公司总经理助理,中国五矿股份有限公司董事、副总经理,五矿资本股份有限公司董事长、总经理、党委书记,五矿资本控股有限公司董事长、总经理,五矿国际信托有限公司董事长、党委书记,中国外贸金融租赁有限公司董事长,工银安盛人寿保险有限公司副董事长,绵阳市商业银行股份有限公司董事、党委书记。

王晓东先生,董事,经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员,日本五金矿产株式会社财务部科员,中国外贸金融租赁有限公司副总经理,中国五矿集团公司财务总部副总经理,五矿投资发展有限责任公司副总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理、资本运营部总经理,五矿经易期货有限公司董事长、党委书记,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,绵阳市商业银行股份有限公司董事。

代永波先生,董事,管理学硕士。历任深圳深国投房地产开发有限公司财务部会计、第一创业证券有限责任公司投资银行部业务经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理、广州市顺路管理咨询股份有限公司董事、总经理。现任中证信用增进股份有限公司监事、Qutoutiao Inc. 董事、深圳市帕拉丁股权投资有限公司业务总裁。

郭伟喜先生,董事,经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理,上海中科合臣股份有限公司财务主管,厦门天地安保险代理有限公司财务总监,高能资本有限公司投资银行业务董事等职。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理(主持工作)。

庞继英先生,独立董事,金融学博士,高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部,国家外汇管理局副处长、处长、副司长,中国外汇交易中心副总裁、总裁,中国人民银行条法司副司长、金融稳定局巡视员,中国再保险(集团)股份有限公司党委副书记、副董事长、国家开发银行股份有限公司董事。

魏华林先生,独立董事,1977年毕业于武汉大学政治经济学专业、1979年毕业于厦门大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师,保险系副教授、副系主任、主任,保险经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师,中国原保监会咨询委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国保险学会副会长、湖北省政府文史研究馆馆员。

尹公辉先生,独立董事,法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任,中农信(香港)集团有限公司法务主管,广东信达律师事务所专职律师,广东华商律师事务所专职律师,广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人,深圳北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事,深圳市律师协会公平交易委员会委员。

2、基金管理人监事会成员

刘国威先生,监事会主席,工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理,工银安盛人寿保险有限公司监事会主席,中国外贸金融租赁有限公司董事,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,五矿经易期货有限公司董事。

余斌先生,监事,经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理。

陈明女士,会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。

廖维坤先生,职工监事,理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师,申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管,南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理,安信证券股份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席信息官,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司监事。

王卫峰先生,职工监事,工商管理硕士,注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人员,汉唐证券有限责任公司营业部财务经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管,浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼监察稽核部总经理、风险管理部总经理。

张再新先生,职工监事,经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计,安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理助理、交易主管。

3、公司高管人员

王连志先生,董事长,经济学硕士。简历同上。

刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理,上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理,南方证券行政接管组成员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长,安信基金管理有限责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理(深圳)有限公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

李学明先生,副总经理,哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理,理财发展部高级经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理,安信基金筹备组成员;安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理。

乔江晖女士,督察长,文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长,安信证券股份有限公司安信基金筹备组成员,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

4、本基金基金经理

钟光正先生,经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。

王涛先生,经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。

肖芳芳女士,经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至2018年9月26日,任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理;2017年6月6日至今,任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理,2017年12月28日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月14日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月13日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

主任委员:

陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

委员:

刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

龙川先生,统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。

陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。

占冠良先生,管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理、安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部总经理。

杨凯玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员,台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员,台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员,台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长,华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。

张竞先生,金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1、基金托管人基本情况

名称:招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

组织形式:股份有限公司

注册资本:66.99亿元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]78号

联系人:秦湘

联系电话:0755-26951111

招商证券是百年招商局旗下金融企业,经过二十多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商,并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道,在北京、上海、广州、深圳等城市拥有243家批准设立的证券营业部和12家证券经纪业务管理分公司,同时在香港设有分支机构,全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司,参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东金融高新区股权交易中心有限公司及证通股份有限公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

2、主要人员情况

招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

3、基金托管业务经营情况

招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除此之外,招商证券于2012年10月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复,成为业内首家可从事私募托管业务的券商,经验丰富,服务优质,业绩突出。截至2018年四季度,招商证券共托管31只公募基金。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

电话:0755-82509820

传真:0755-82509920

联系人:陈思伶

客户服务电话:4008-088-088

公司网站:www.essencefund.com

2、其他销售机构

其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更或增减销售机构的公告。

(二)登记机构

电话:0755-82509865

传真:0755-82560289

联系人:宋发根

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

执行事务合伙人:毛鞍宁

电话:(010)58153000、(0755)25028288

传真:(010)85188298、(0755)25026188

签章注册会计师:昌华、高鹤

联系人:李妍明

四、基金名称

安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金

五、基金类型

债券型

六、基金的运作方式

本基金运作方式为契约型,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式,存续期为不定期。

七、投资目标

本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

八、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金在开放期、封闭期前10个工作日以及封闭期最后10个工作日不受上述投资比例限制。在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内不受上述5%的限制,但封闭期每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

九、投资策略

本基金兼顾资产的流动性和收益特征,通过严谨的大类资产配置和个券精选控制风险,运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值,力争获取高于业绩基准的投资收益。

1、封闭期投资策略

(1)类属配置策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

(2)久期投资策略

本基金会根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。

(3)信用选择策略

信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略:

1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最好综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。

2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

(4)互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种:

1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。

2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。

(5)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。

(6)个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。

(7)杠杆投资策略

投资研究团队将综合考虑债券投资的风险收益及回购成本等因素,在严格控制风险的前提下,通过正回购获得杠杆放大收益。在封闭期内,本基金资产总值不超过基金资产净值的200%。

(8)资产支持证券投资策略

本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。

本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。

(9)国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。

(10)权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,采用权证估值量化模型评估权证的内在

合理价值,谨慎参与权证投资。另外,本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会,获取相对稳定的投资收益。

(11)股票投资策略

1)仓位管理策略:股票市场在中长期受到宏观经济、政策、利率和市场风险偏好等因素的影响而产生波动,基金管理人将通过研究综合权衡这些因素来评估和确定合适的权益资产的风险敞口。

2)行业选择策略:基金管理人将通过研究分析比较各行业收入增长、利润率、现金流和竞争格局等要素来判断行业景气度的高低和行业发展前景,优选景气程度高和发展前景较大的行业进行投资。

3)个股选择策略:基金管理人将综合考虑个股的估值安全边际、盈利增长的可持续性、公司竞争力和公司管理层的管理能力等因素,优选个股进行投资。

2、开放期投资策略

在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的品种,减小基金净值波动。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*20% 中债总指数(全价)收益率*80%

沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数(全价)是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前2个工作日在指定媒介上予以公告。

十一、风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

十二、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日,来源于《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

(3)本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

10、投资组合报告附注

(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

(3)其他资产构成

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金合同生效日为2017年12月28日,基金合同生效以来(截至2018年9月30日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:

十四、基金的费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券、期货交易费用;

7、基金的账户开户费用、账户维护费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费等相关费率。

基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、对“重要提示”部分进行了更新。

2、“第三部分 基金管理人”部分,更新董事会成员、监事会成员、本基金基金经理以及投资决策委员会成员信息。

3、更新了“第四部分 基金托管人”部分的内容。

4、“第九部分 基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告的内容。

5、更新了“第十部分 基金的业绩”部分的内容。

6、更新“第二十二部分 其他应披露事项”部分的内容。

安信基金管理有限责任公司

2019年2月11日

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