期货量化策略

2015-04-29 04:39中国证券报展示图片

过去一周,大部分商品期货上涨,金融期货波动幅度也有所扩大。在综合影响下,郑东期货量化策略指数净值最近一周上涨0.072,近20个交易日上涨00.195,近100个交易日上涨00.00,2015年上涨00.387。东方证券期货量化策略指数自发布以来,累计净值为. 060,较基准高出73.70%。

注:郑东期货量化策略指数涵盖了中国四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略为基础,融合了趋势投机、套利对冲、高频交易、量化择时等量化策略的主要类型。上述证券的国债指数以上涨5%为基准,反映综合量化策略在各种市场条件下的预期表现。

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